Lo swap è l'addebito/accredito overnight per una posizione aperta. L'importo riflette la differenza dei tassi d'interesse tra le banche centrali (basata sui tassi di mercato e sugli spread) dei due asset coinvolti. Gli swap vengono accreditati o addebitati una volta per ogni giorno della settimana, ad eccezione del mercoledì, quando vengono accreditati o addebitati 3 volte l'importo normale. L'addebito dello swap matura giornalmente alle 20:59 GMT.